Вернуться к программе
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ
ЭКОНОМЕТРИКА
Эконометрика
Суть метода наименьших квадратов с примерами. Основы эконометрики в R
МНК. Пример 1. Регрессия на константу у доски
МНК. Мини вопрос
Геометрическая иллюстрация МНК для множества регрессеров
Условное математическое ожидание Определение
Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания
Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде
Статистические свойства оценок коэффициентов. Подробный урок
Способы проверки гипотезы о значимости коэффициенте бета
Проверка гипотезы о связи коэффициентов. Заключение
Как найти нужную функцию в R
МНК в R. Пример с фертильностью (swiss)
Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно значимыми регрессорами
Лекция: Прогнозирование во множественной регрессии
Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях
Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии
R: графики и переход к логарифмам
Построение прогнозов в R
R: Ловушка дамми переменных, информационные критерии, тест Рамсея
Ридж и LASSO регрессия
Что такое Гомоскедастичность и Гетероскедастичность
Последствия гетероскедастичности: нормальность и большие выборки
Лекция: Тест Голдфельда Квандта
R: как рассчитать доверительные интервалы при мультиколлинеарности
Метод главных компонент в R (principal component analysis)
Сравнение оценок при гетероскедастичности
Что такое Автокорреляция?
Лекция: стандартные ошибки и тест Дарбина-Уотсона
Метод максимального правдоподобия в непрерывном случае
Логит и пробит модели
Несуществование оценок логит модели
R: Загрузка данных из внешних источников
Графики для качественных переменных в R
Предельные эффекты в R
Процесс скользящего среднего, MA(q)
Прогнозирование процессов авторегрессии
Система уравнений с двумя эндогенными переменными
Корреляция и причинность
ПримеR. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности населения России
Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии
Метод Монте-Карло по схеме марковских цепей (MCMC) и логит модель
Лекция: фиктивные переменные. Разные зависимости для подвыборок
МНК. Пример 2. Парная регрессия
Ликбез по линейной алгебре. Геометрическая интерпретация МНК
Коэффициент детерминации. Основы эконометрики.
Пример подсчета условного математического ожидания (у доски)
Условная дисперсия МНК оценок
Доказательство формулы для ковариационной матрицы у доски, линал
Пример. Доверительный интервал для коэффициента бета
Уравнение линейной регрессии. Интерпретация стандартной таблички
Запуск R в первый раз. Консольный режим в R
Первый анализ набора данных в R
Работа со случайными величинами в R
Как загрузить и сохранить данные в R
Лекция: Пример построения интервалов для прогнозов в регрессионном анализе
Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях
Лекция: Тест Рамсея. Краткое описание и применение
R: графики для качественных и количественных переменных
R: Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатов
Определение мультиколлинеарности
Простой пример нахождения главных компонент
Условная гетероскедастичность
Робастные стандартные ошибки и обнаружение гетероскедастичности
Пример с известной структурой гетероскедастичности
LASSO регрессия в R
Как написать функцию в R?
R: Расчет доверительных интервалов при гетероскедастичности
Свойства автокорреляции первого порядка
Тест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляции
Метод максимального правдоподобия и построение доверительных интервалов
Вероятность и отношение шансов
Работа с датами в R
R: Построение робастных доверительных интервалов
Оценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменной
ROC кривая. Что это такое и как ее построить?
Автокорреляционная функция
Алгоритм оценивания ARMA процесса
Пропущенная объясняющая переменная
Три иллюстрации к данным наблюдений
ПримеR. Анализ индекса потребительских цен
Пара нюансов двухшагового метода наименьших квадратов
Расчет апостериорного распределения. Пример 2
Лекция: Байесовский подход. Суть байесовской эконометрики
Лекция: Корреляция и причинность
Лекция: Что такое Автокорреляция?
Геометрическая иллюстрация МНК без регрессеров
Мораль Лекции по методу наименьших квадратов
Условная дисперсия
Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство
Оценка ковариационной матрицы
Пример. Доверительный интервал для дисперсии
Особенности проверки гипотез
Написание первого скрипта в R
МНК в R. Пример с машинами
Проверка гипотез о коэффициентах в R
Загрузка данных RLMS
Интерпретация коэффициента при логарифмировании в уравнениях регрессии
Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии
Простые показатели качества модели регрессии (R2, критерии Акаике и Шварца)
Лекция: Оценивание моделей с дамми переменными
R: пример нано-исследования (R + LaTex)
Идея и суть метода главных компонент
Свойства главных компонент
Безусловная гетероскедастичность
Пример теста Уайта
Мораль лекции о гетероскедастичности
R: ридж регрессия и идея оценки лямбды
Как написать цикл в R?
Лекция: Тесты на гетероскедастичность в R (Бройша-Пагана, Голдфелда-Квандта)
Последствия автокорреляции
Суть метода максимального правдоподобия
Тест отношения правдоподобия. Проверка гипотез
Предельные эффекты и прогнозы
Базовые действия с временными рядами в R
Тесты на автокорреляцию в R
Доверительный интервал для вероятности и LR тест в R
Что такое Стационарные и нестационарные временные ряды?
Множественность решений уравнения AR(1) процесса
Ошибка измерения регрессора
Что такое метод инструментальных переменных ?
ПримеR: Анализ уровня воды озера Гурон
Деление выборки на обучающую и тестовую
Лекция: Что такое Алгоритм случайного леса? Random Forest
ПримеR. Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса в R
Лекция: Медианная регрессия